莊閑和游戲網(wǎng) Copula 算法建模相依性分析股票收益率時間序列案例
2026-01-14原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=6193copula是將多變量分布函數(shù)與其邊緣分布函數(shù)耦合的函數(shù),通常稱為邊緣。Copula是建模和模擬相關(guān)隨機變量的絕佳工具。Copula的主要吸引力在于,通過使用它們,你可以分別對相關(guān)結(jié)構(gòu)和邊緣(即每個隨機變量的分布)進行建模。copulas如何工作 首先,讓我們了解copula的工作方式。 .seed()---mvrnorm(n,mu=rep(,m),Sigma=sigma,empirical=T) 我們使用cor()和散點圖矩陣檢查樣本
















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